Forex Trading หยุด การสูญเสียการ ทำกำไร

คุณกำลังอยู่ที่นี่: หน้าแรกวิธีการซื้อขายวิธีการใช้งานหยุดการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขายวิธีการใช้ผลกำไรจากการหยุดขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขายการสูญเสียและการทำกำไรจะถูกใช้โดย traders forex เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่จำเป็นและเพื่อให้มั่นใจว่ากำไรนั้น สำหรับธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จ หยุดขาดทุนและทำกำไรเป็นทั้งคำสั่งซื้อที่อยู่ในตลาดเพื่อปิดสถานะที่เปิด ผู้ค้าตามกลยุทธ์เฉพาะมีแนวโน้มที่จะเสนอชื่อระดับการหยุดขาดทุนและระดับการทำกำไรในเวลาเดียวกับที่พวกเขาเข้าสู่การค้า ทั้งสองประเภทของคำสั่งซื้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของผู้ค้าและให้การจัดการด้านการเงินที่มั่นคงในการควบคุมการสูญเสียและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละการค้า ขณะที่ความสูญเสียจากการหยุดทำงานถูกว่าจ้างโดยผู้ค้า forex เกือบทุกระดับระดับกำไรอาจถูกมองว่าจำเป็นน้อยแม้ว่าพวกเขาเอาหลายปัญหาที่ประสบโดย traders ที่ถือตำแหน่งที่ชนะ สิ่งที่คุณควรรู้ล่วงหน้าคือว่ามันขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ Forex ถ้าหยุดการสูญเสียจะดำเนินการอย่างถูกต้อง กลยุทธ์การหยุดขาดทุนที่ดีที่สุดของคุณไม่มีค่าอะไรกับนายหน้าผิด เราขอแนะนำให้ทำการค้ากับโบรกเกอร์มืออาชีพเช่น Dukascopy ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และเร็วที่สุดในโลก คุณควรมีบัญชีการซื้อขายที่มีการทำงานกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้เช่นนี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนกับ Dukascopy และลองดูด้วยตัวคุณเองความสำคัญของการหยุดการขาดทุนและการทำคำสั่งกำไรหยุดการขาดทุนและทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยในการลบความจำเป็นในการตัดสินใจทางอารมณ์ในระหว่างการซื้อขายแบบเรียลไทม์ จิตวิทยาของการค้าแสดงให้เห็นว่าตลาดถูกควบคุมโดยความกลัวและความโลภ ขณะที่ผู้ค้าที่แตกต่างกันจะแสดงระดับที่แตกต่างกันของจำนวนเงินที่พวกเขายินดีที่จะสูญเสียหรือได้รับจากการค้าหยุดการสูญเสียและระดับกำไรให้นี้จะ mechanized ซึ่งหมายความว่าธุรกิจที่ชนะการประมูลมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่สูญเสียไปและธุรกิจการค้าที่ไม่สำเร็จจะไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างร้ายแรง การสูญเสียผลขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยข่าวและเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้และคาดเดาไม่ได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ใหญ่และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก แม้ว่าคำสั่งหยุดขาดทุนปกติจะไม่ได้รับการรับประกันและดังนั้นจึงสามารถเผชิญกับการเลื่อนตัวของตลาดที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นไปได้ที่จะรับประกันการหยุดชะงักของโบรกเกอร์หลายรายซึ่งสามารถปกป้องผู้ค้าได้จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ การสูญเสียทางการเงินขาดทุนระดับการหยุดขาดทุนควรคำนวณในระหว่างการเตรียมการการค้าเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การบริหารเงินและกลยุทธ์ของผู้ค้าการคำนวณของพวกเขาควรอิงจากสองปัจจัย อันดับแรกคือความเสี่ยงที่พวกเขาจะเปิดเผยบัญชีการค้าระหว่างการค้าแต่ละครั้ง ในขั้นตอนนี้ควร จำกัด บัญชีให้เท่ากับ 2 ค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัจจัยที่สองคือการสูญเสียจากการหยุดชะงักเมื่อเทียบกับกำไรที่อาจเกิดขึ้นและทำให้มีการทำกำไร ความเสี่ยงของการสูญเสียในแต่ละการค้าไม่ควรมากกว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้า forex ที่มีประสบการณ์บางคนชอบที่จะใช้ระดับการหยุดชะงักทางเทคนิคเพื่อป้องกันบัญชีของตน ระดับการหยุดขาดทุนเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายแกว่งที่ถือครองระยะยาวและต้องการให้การค้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการหายใจ เหตุผลที่การหยุดทำงานเหล่านี้เป็นไปในทางเทคนิคก็คือพวกเขามักจะอยู่ในระดับที่จะแสดงให้เห็นว่าการค้าล้มเหลวหากพวกเขาถูกเรียกใช้ ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ อาจเป็นระดับสนับสนุนหรือความต้านทานที่สำคัญระดับการหมุนหรือระบุคลื่น Elliot ภายในแผนภูมิด้านราคา แม้ว่าการสูญเสียทางเทคนิคจะทำให้ผู้ค้า forex มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขามักใช้เฉพาะที่คาดว่าผลกำไรจะเกินกว่าขาดทุนที่สูญเสียจากการขาดทุนเหล่านี้ เมื่อหยุดการสูญเสียสามารถเคลื่อนย้ายได้แม้ว่าจะถือว่าไม่ฉลาดที่จะเข้าสู่นิสัยของการขยายการสูญเสียเมื่อหยุดการค้าที่มีการใช้งานและเป็นราคาที่ใกล้ชิดกับระดับเดิมผู้ค้าส่วนใหญ่เพลิดเพลินกับการย้ายการสูญเสียหยุดของพวกเขาที่จะทำลายแม้แต่ครั้งเดียว การค้าย้ายไปกำไร เมื่อย้ายการหยุดขาดทุนไปสู่ราคาเริ่มต้นการค้าจะกลายเป็นความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงเกือบทั้งหมดและช่วยให้พ่อค้าสามารถมุ่งความสนใจไปที่ระดับกำไรที่ต้องการได้ ใช้คำสั่งกำไรเมื่อหยุดการสูญเสียที่แม้จะช่วยให้มีความยากลำบากของการรู้เมื่อปิดการค้า ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดโปรดเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ด้วยแพลตฟอร์มที่ดีซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียจากการหยุดงาน ตัวอย่างที่ดีคือ AvaTrade หนึ่งในโบรกเกอร์ที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดในตลาด ในกรณีที่คุณ don8217t มีบัญชีที่นั่นคุณควรลงทะเบียนที่นี่และเริ่มต้นการซื้อขายด้วยการหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพ การค้ากับผู้นำตลาดในขณะนี้: 25 โบนัสเงินฝากโดยไม่ต้องฝากเงิน Plus500 เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 100 และทำการค้าตลาด Forex สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีมากมาย เริ่มซื้อขายที่ Plus500 ประกาศแจ้งความเสี่ยงในวันนี้: CFDs สามารถทำให้เงินทุนของคุณมีความเสี่ยงหากใช้ในลักษณะเก็งกำไรวิธีวางขาดทุนและทำกำไรโดยใช้กลยุทธ์สูงสุดเมื่อเข้าสู่ระบบคุณจะเลือกจุดหยุดขาดทุนอย่างไร และทำกำไรได้อย่างชัดเจนการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ อย่างไรก็ตามคุณทราบหรือไม่ว่าการวางตำแหน่งของระดับการออกของคุณอาจมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการตัดสินใจทิศทางการค้าวิธีเลือกหยุดการขาดทุนและทำกำไรสำเนา forexop ในตลาด Forex ที่มีความผันผวนเป็นจริง . คำนึงถึงความสำคัญของการตัดสินใจนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้ค้าจำนวนมากให้ความสำคัญกับการค้าของพวกเขาน้อยเพียงใด ในบทความนี้ฉันต้องการอธิบายกลยุทธ์เชิงปริมาณที่จะช่วยให้คุณเลือกหยุดและทำกำไรได้เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด ฉันยังต้องการหักล้างความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับการตั้งค่ารางวัลเสี่ยงและแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำที่ไม่ดีดังต่อไปนี้สามารถทำลายระบบการซื้อขายที่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร หากคุณเพียงต้องการลองเครื่องคำนวณกำไร losstake แบบหยุดและไม่สนใจทฤษฎีโปรดคลิกที่นี่ ทำไมการคาดเดาการหยุดความสูญเสียและการทำกำไรคือแผนการล้มเหลวตำแหน่งการค้าปกติจะออกจากจุดหนึ่งในสองจุด หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้วราคาตลาดจะขึ้นทำกำไร (TP) และการซื้อขายทำกำไรได้ราคาจะถึงจุดขาย (Stop Loss - SL) และการค้าขายจะขาดทุนไปเมื่อตัดสินใจออกจากการค้าขาย เพื่อให้เดาการศึกษา ผู้ค้าบางรายใช้คุณลักษณะทางเทคนิคเช่นเทียนแผนภูมิแนวโน้มความต้านทานและการสนับสนุน อื่น ๆ เพียงเลือกอัตราส่วนคงที่ของเป้าหมายกำไรเพื่อหยุดการขาดทุน แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ก็มีข้อบกพร่องหลายประการ: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อคุณคาดเดาระดับทางออกสำหรับการค้าได้ง่ายมากที่จะประเมินค่าหรือประเมินราคาต่ำเกินไป ไม่ซ้ำและทำให้ยากที่จะวิเคราะห์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อไม่มีเหตุผลหรือวิธีการที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งของจุดออกคุณจะไม่ทราบว่าความล้มเหลวเกิดจากการรวมกันของ TPSL หรือเนื่องจากกลยุทธ์ของคุณไม่ได้ผล ผู้ค้ามักจะย้ายหยุดขึ้นหรือลงในการซื้อขายที่ตามมาขึ้นอยู่กับการทดลองและข้อผิดพลาดพยายามที่จะหาจุดหวาน มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้วิธีการที่ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของลำไส้หรือการตัดสินใจส่วนตัวอื่น ๆ ไม่มีอะไรผิดปกติกับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเวลาการเข้าสู่ตลาดและไม่ควรตัดสินว่าราคาจะย้ายไปได้ไกลแค่ไหน แต่วิธีการที่ฉันอธิบายด้านล่างนี้ใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์แผนภูมิและพื้นฐาน ความผิดพลาดของการใช้ SLTP เป็น Proxy Risk-Reward ฟอรัมการซื้อขาย Forex มีความหมายดี แต่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตั้งค่าความเสี่ยงและการตั้งค่าการหยุดชะงัก แต่น่าเสียดายที่หลายคนเหล่านี้ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความเสี่ยงหรือรางวัล ความคิดที่ว่าเพียงแค่การตั้งค่าการสูญเสียหยุดของคุณเล็กกว่าผลกำไรของคุณจะได้รับรางวัลความเสี่ยงบางอย่างเป็นเรื่องไร้สาระสมบูรณ์ การใช้ความเสี่ยงในการตั้งค่าการเข้าและออกจากการค้าของคุณไม่เป็นความรู้สึกใด ๆ เว้นแต่คุณจะทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์ในการค้าที่ระบุ ใช้ตัวอย่างง่ายๆนี้ สมมติว่ามีการจับสลากมีค่าใช้จ่าย 1 รางวัลคือ 1 เมตร ตามคำจำกัดความของพ่อค้า nave นี้ให้: ตามคำนิยามนี้จะดูเหมือนเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการเล่น อย่างไรก็ตามสมมติว่าเรารู้ว่ามีผู้คนเข้าร่วมการจับสลาก 2 ล้านคน ทำให้อัตราเดิมพันชนะ 1: 2,000,000 (หนึ่งในสองล้าน) ตอนนี้เรารู้อัตราต่อรองแล้วเราสามารถคำนวณหารางวัลความเสี่ยงที่แท้จริงได้: อัตราส่วนหนี้สินที่แท้จริง: 0.5 ในคำอื่น ๆ สำหรับทุกๆ 1 ที่คุณใส่ลงในการจับสลากนี้คุณคาดว่าจะได้รับ 50 เซ็นต์ ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเห็นด้วยนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ดีมาก แม้ว่าผู้ค้าบนหอการค้าคิดว่า แต่ก็มีรางวัลตอบแทนความเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งล้านเหรียญ ตัวอย่างนี้เน้นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้การหยุดและการทำกำไรเป็นตัววัดความเสี่ยงของคุณ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งจุดออกจากการค้าคือจำนวนกำไรที่คุณต้องการทำในการค้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเสี่ยงที่คุณต้องใช้ ใช้เพื่อจับภาพผลกำไรนั้น นี่ไม่ใช่สมมติฐาน แต่เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ ทำตามสถานการณ์การค้าต่อไปนี้ สมมติว่าผู้ค้ารายหนึ่งเห็นแนวโน้มในแผนภูมิรายชั่วโมงของ USDJPY ที่สูงขึ้น (ดูแผนภูมิด้านล่าง) แนวโน้มมีอยู่ในสถานที่ประมาณหนึ่งวันดังนั้นพ่อค้าคิดว่ามีโอกาสที่ดีสำหรับกำไร เขาตัดสินใจในการตั้งค่าต่อไปนี้: ตอนนี้ให้วิเคราะห์การตั้งค่าทางการค้านี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือผู้ประกอบการค้ารายย่อยต้องการที่จะทำกำไรได้ 70 จุดในการซื้อขาย ดังนั้นสิ่งที่ผิดปกติกับการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้เราสามารถคำนวณว่า USDJPY มีความผันผวนรายชั่วโมง 26.4 pips นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าหนึ่งชั่วโมงคือ 26.4 pips บางครั้งมากขึ้นบางครั้งก็น้อย แต่นี่เป็นค่าเฉลี่ย รูปที่ 1: ตัวอย่างการซื้อขาย, การจัดทำกำไรอย่างไม่ถูกต้องสำเนา forexop ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการค้าพยายามที่จะทำกำไรได้ 70 pips ในความเป็นจริงเขาเป็นจริงการพนันกับตลาดเพราะเขาอาศัยอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าราคาจะไม่ลงมามากกว่า 20 pips จากราคาเปิดในช่วงชีวิตของการค้า ซึ่งอาจถึง 30 ชั่วโมงหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป (จากรูปที่ 1) Stop Loss Advisor ตัวบ่งชี้แผนภูมิการเลือกตำแหน่งการหยุดการสูญเสียที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ แต่มักถูกปล่อยให้เป็นโอกาส เครื่องมือ Metatrader นี้ให้คำแนะนำแก่สถานที่ที่จะหยุดและรับผลกำไรจากคำสั่งใด ๆ เพียงตั้งเวลาการค้าที่ต้องการและชนะอัตราส่วนและตัวบ่งชี้ไม่เหลือ เนื่องจากความผันผวนรายชั่วโมงของ USDJPY ในปัจจุบันอยู่ที่ 26 pips ความมั่นคงในราคานี้จะไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก ขณะที่การค้ามีการสูญเสียสูงสุดต่ำมาก (20 pips) ซึ่งอาจดูเหมือนบวกโอกาสของมันจบในกำไรต่ำมาก ถ้าเรารู้โดยเฉลี่ยว่าราคาของ USDJPY เคลื่อนขึ้นหรือลงโดย 26.4 pips ทุกชั่วโมงทำไมมันจะทำอะไรที่แตกต่างกันสำหรับการค้าโดยเฉพาะนี้คำตอบคือว่ามันจะไม่และการค้าอาจจะหยุดการสูญเสียหยุดด้วยเหตุผลที่ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี่เป็นความจริงแม้ว่าแนวโน้มคาดการณ์จะยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าคือผู้ประกอบการค้ารายย่อยพยายามที่จะทำกำไรมากเกินไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงความผันผวน โปรดจำไว้ว่าใน forex ความผันผวนไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงโดยระมัดระวังการเลือกการค้าหรือกลยุทธ์ฉลาด มันเป็นความเชื่อมั่นแน่นอน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำงานมีความผันผวนมากกว่าที่จะเป็นกับคุณ คำถามคือเมื่อตั้งค่าการค้าคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะวางจุดออกจากที่อื่นนอกเหนือจากการเดาได้อย่างไรคำอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำเช่นนี้ การคำนวณการสูญเสียการหยุดชะงักและการทำกำไรโดยใช้แม็กซิมัลส์วิธีการที่ฉันชอบที่จะใช้ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เรียกว่า maximals สิ่งนี้จะเป็นสูตรที่แม่นยำในการคำนวณความน่าจะเป็นของราคาที่เคลื่อนย้ายไปในระยะทางหนึ่งจากช่วงเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด แบบจำลองนี้ให้การกระจายที่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับความผันผวนที่กำหนด วิธีนี้ใช้ได้กับกรอบเวลานาทีชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเดือน นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีพอ ๆ กับความผันผวนในอดีต (โดยที่ผ่านมา) หรือโดยนัย (ในอนาคต) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออกจากการค้ามี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อขาย (เกี่ยวกับเป้าหมายกำไร) พฤติกรรมการตลาดแนวโน้มเป้าหมายกำไรให้ดูที่แต่ละข้อ ขั้นตอนที่ 1: กรอบเวลาประเภทของผู้ค้าที่คุณเป็นจะมีผลต่อเวลาที่ธุรกิจการค้าของคุณต้องเปิดกว้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรของคุณ พ่อค้ารายวันหรือ scalper จะมีตำแหน่งเป็นชั่วโมงนาทีหรือแม้แต่วินาที ที่อื่น ๆ มากผู้ประกอบการค้าถือตำแหน่งสำหรับสัปดาห์หรือเดือน สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งกำไรจากการค้ามักไม่ค่อยสำคัญนัก เป้าหมายคือการรักษาตำแหน่งที่เปิดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการสะสมความสนใจ เห็นได้ชัดว่ากำไรและเวลามีการเชื่อมโยง ดังนั้นในการตั้งค่าจุดการค้าของคุณขั้นตอนแรกจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าราคามีแนวโน้มที่จะย้ายไปในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างไร เมื่อคุณทราบแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่สมจริง ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ รูปที่ 2 แสดง EURUSD เหนือช่วงเวลา 5 นาที (M5) แผนภูมิครอบคลุมระยะเวลา 24 ชั่วโมง รูปที่ 2: แผนภูมิ EURUSD 5 นาที (M5) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง forexop สิ่งแรกที่ฉันทำคือคำนวณความผันผวนของช่วงเวลาที่ฉันเลือก จากข้อมูล openclose ฉันคำนวณว่าเป็นเพียง 10 pips ต่อระยะเวลา 5 นาที เมื่อฉันรู้ว่าตลาดมีความผันผวนมากแค่ไหนฉันสามารถประมาณการราคาล่วงหน้าเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ของการย้ายบางอย่าง x ชั่วโมง (กำหนดโดยช่วงเวลา 5 นาที) ในอนาคต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ฉันจำเป็นต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเส้นโค้งสูงสุด (ดูกล่องคำอธิบาย) คร่าวๆการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเส้นโค้งเหล่านี้จะบอกความเป็นไปได้ที่จะได้ราคาสูงสุด (ขึ้นหรือลง) รูปที่ 3 แสดงกราฟต่ำสุดที่คำนวณจาก 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับแผนภูมิ EURUSD รูปที่ 3: เส้นโค้งสูงสุดสำหรับ EURUSD (M5) - ความเคลื่อนไหวของ Pip และความน่าจะเป็นสำเนา forexop ตัวอย่างเช่นเมื่อมองที่เส้นโค้งสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง (บรรทัดด้านบน) ฉันรู้ว่าราคามีความน่าจะเป็น 76.8 ในการเคลื่อนที่ 62 pips ภายใน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา ขณะที่มีความเป็นไปได้ 40 แห่งในการย้ายมากกว่า 141 จุดในกรอบเวลาเดียวกัน The Random Walk I ให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับการคำนวณแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน รูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดที่เรามีสำหรับ forex คือกระบวนการขั้นตอนแบบสุ่มหรือการเดินแบบสุ่ม นี่หมายความว่าในทุกช่วงเวลาตลาดจะเคลื่อนที่ตามค่าขั้นตอนแบบสุ่ม ราคาสามารถเอียงไปสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่มีพารามิเตอร์แบบลอยได้ การใช้ฟังก์ชันขั้นตอนรวมแยกกันเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวด้านราคาเหล่านี้ความเป็นไปได้ที่ราคาจะถึงขีดสูงสุดสูงสุดได้ตลอดเวลาสามารถพบได้เมื่อเราเปลี่ยนราคา Z แล้ว ใช้ความผันผวนของตัวแปรมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอน จากนี้เราจะสร้างชุดของเส้นโค้งสำหรับกรอบเวลาที่ต่างกัน ในสาระสำคัญระยะเวลาที่ยาวขึ้นและความผันผวนมากขึ้นราคาสามารถย้ายจากระดับที่มีอยู่ จากนี้เราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาใดก็ได้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและพ่อค้ามืออาชีพมักใช้เส้นโค้งสูงสุดหรือตัวแปรบางอย่าง เหตุผลที่พวกเขามีความสำคัญคือพวกเขาช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการค้าของคุณได้อย่างถูกต้องในแง่ของเวลาและการจับภาพกำไร เส้นโค้งจะบอกคุณว่าปริมาณกำไรที่คุณต้องการทำมีความเหมาะสมในแง่ของช่วงเวลาหรือไม่ ตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าถ้าต้องการจับภาพการเคลื่อนไหว 300-pip ฉันน่าจะรอประมาณสิบวันโดยขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากจากเส้นโค้งมีเพียง 10 โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนย้ายได้ 300 จุดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2: ตลาดหากตลาดราบเรียบหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะมีผลต่อการหยุดและผลกำไรของคุณ ในแง่ของรูปแบบหมายความว่าเรามีการกระจายการเคลื่อนไหวของราคาไม่สมมาตร มีหลายวิธีที่จะอนุญาตให้ใช้วิธีนี้ได้ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและหนึ่งที่ฉันชอบก็คือการใช้ความผันผวนที่แตกต่างกันสำหรับแบบจำลองราคาคว่ำและข้อเสีย เอียงสถิติมีประโยชน์ที่นี่เพราะจะบอกคุณว่าการแจกแจงความผันแปรของความไม่สมมาตรเป็นอย่างไรและช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการล่องลอย upwardsdownwards ได้ การเดินแบบสุ่มไม่ได้มีแนวโน้มสูงแนวโน้มล่องลอยบวกแนวโน้มลดลงการลอยล้านด้วยการเดินแบบสุ่มขึ้นและลงการเคลื่อนไหวของราคาจะเท่าเทียมกัน เมื่อมีแนวโน้มจะต้องมีชุดเส้นโค้งสูงสุดสองชุดหนึ่งชุดสำหรับการเคลื่อนย้ายขึ้นและอีกส่วนหนึ่งสำหรับลง ขั้นตอนที่ 3: เป้าหมายกำไรหลังจากตัดสินใจเลือกระยะเวลาและลักษณะเฉพาะของแนวโน้มแล้วฉันสามารถเลือกเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมเพื่อให้การค้าของฉันมีโอกาสชนะสูง พูด Ive ตรวจสอบแผนภูมิและตัดสินใจซื้อที่ระดับตลาดในปัจจุบันและฉันตัดสินใจว่าเป้าหมายของฉันจะเป็น 40 pips และการตัดของฉันจะเป็น -100 pips ตารางด้านล่างแสดงความเป็นไปได้ที่จุดทางออกของฉันจะถึงจุดสูงสุดในแต่ละสภาวะตลาด ทำกำไรได้ 40 pips ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของฉันจะเกิดขึ้นหากแนวโน้มในระยะสั้นกลับมาถดถอยนั่นคือถ้าตลาดพุ่งขึ้นและทำให้การซื้อของฉันมีกำไร ผลที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นหากแนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (แนวโน้ม) ในกรณีนี้ฉันมีโอกาสในการทำกำไร 42 ครั้งและมีโอกาสที่จะขาดทุน 47 ครั้ง เมื่อฉันตั้งค่าการค้าขึ้นสิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือโอกาสของกำไรที่จะถึงจะเป็นอย่างน้อย 1.5x โอกาสที่จะหยุดถึง นี้จะให้อัตราส่วนชนะประมาณ 70 หรือสูงกว่า นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณย้ายการหยุดขาดทุนหรือทำกำไรในขณะที่การค้าขายเปิดกว้างซึ่งจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การวิเคราะห์การค้าเพื่อดูว่าการหยุดและการปรับระดับผลกำไรในกรอบเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกันอย่างไรฉันสามารถหาซองจดหมายซึ่งจะทำให้ฉันมีอัตราส่วนชนะคงที่ กราฟด้านล่างในรูปที่ 4 แสดงแผนงานนี้สำหรับการค้าตัวอย่างของฉัน จากนี้ฉันจะเห็นว่าถ้าฉันถูกซื้อขายในช่วง 12 ชั่วโมงฉันสามารถเลือกที่จะตั้งค่า: ที่จะบรรลุอัตราส่วนชนะเดียวกัน นอกจากนี้ยังจะทำให้กำไรลดลงเพียง 26.9 pips รูปที่ 4: ซองจดหมาย TPSL สำหรับการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forexop ด้วยกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของฉันฉันยังสามารถดูว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาอย่างไร กราฟด้านล่าง (รูปที่ 5) แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะชนะการสูญเสียหรือการค้าที่เหลืออยู่ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 8211 อายุการใช้งานที่คาดหวังของการค้าของฉัน จากแผนภูมิฉันเห็นว่าโอกาสในการทำกำไรสูงสุดในช่วง 90 นาทีแรกของการเปิด หลังจากนั้นโอกาสที่ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 5: ความน่าจะเป็นของการค้า EURUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงของการคัดลอก forex เนื่องจากเส้นโค้งสูงสุดกลายเป็นเลียแขวนคอเป็นเวลานาน ถ้าคุณตรวจสอบรูปที่ 3 อีกครั้ง คุณจะเห็นว่าเส้นโค้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและ 18 ชั่วโมงมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างเส้นโค้ง 1 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง ความแตกต่างสูงสุดคือช่วงแรก ๆ ที่มีเส้นโค้งที่ลาดชันที่สุด การบริหารจัดการเงินดังที่แสดงไว้ข้างต้นระยะทางหยุดของคุณต้องทำงานในแง่ของเป้าหมายกำไรของคุณและระดับความผันผวน ผู้ค้ารายใหม่มักจะวางขาดทุนสะสมไว้แน่นเกินไปคิดว่าพวกเขากำลังลดความเสี่ยง เหตุผลปกติสำหรับเรื่องนี้ก็คือพวกเขากำลังใช้อำนาจมากเกินไปและพยายามที่จะลดการเปิดโปงด้วยการกำหนดวงเงินในการค้าแต่ละครั้ง เป็นการดีกว่าในการจัดการความเสี่ยงโดยใช้ขนาดทางการค้า (exposure) มากกว่าที่จะใช้ loss loss ที่ไม่เหมาะสม สมมติว่าคุณเห็นโอกาสในการซื้อขายและการเบิกถอนที่อาจเกิดขึ้นจะต้องมีจำนวน 300 จุดเพื่อให้ได้กำไรนั้น ถ้า 300 pips ไม่ใช่ความสูญเสียที่ยอมรับได้คุณควรลดการใช้ประโยชน์และปรับขนาดการค้าของคุณลงเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แทนการซื้อขายจำนวนมากให้พิจารณาการซื้อขายในหนึ่งในสิบของหน่วยจำนวนมากหรือต่ำกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียโอกาส (หรือจำนวนเงินที่เบิก) ในการค้าควรจะจัดการได้ภายในบัญชีของคุณ นี่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเงินโดยรวมเพื่อให้คุณรู้ถึงขีด จำกัด การสูญเสียของคุณและความสูญเสียดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการเรียกเงินประกันหรือการล้มละลายของบัญชีของคุณก็ตาม โปรดจำไว้ว่า over-leverage คือ killer 1 ของ forex traders ใหม่ Stop Loss Calculator ฉันให้สเปรดชีต Excel กับการคำนวณทั้งหมดที่นี่เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้ระบบนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง สำหรับคำแนะนำในการใช้แผ่นงานโปรดดูที่นี่ สเปรดชีตไม่มีฟีดราคาสดซึ่งใช้ตัวบ่งชี้ MT4 แต่คุณสามารถวางข้อมูลราคาในอดีตจาก MetaTrader ด้วยตัวเองเพื่อหาผลกำไรที่ดีที่สุดและหยุดการขาดทุนในแบบเดียวกับที่ฉันได้อธิบายไว้ ตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่งมีการคำนวณแบบเดียวกันในแบบเรียลไทม์และมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง. ต้องการอัปเดตข้อมูลเพียงเพิ่มที่อยู่อีเมลด้านล่างและรับข้อมูลอัปเดตในกล่องจดหมายของคุณ สูตรในการประมาณความผันผวนของแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของค่าความผันผวน ในตัวอย่างด้านบน (เส้นโค้งสูงสุด) ใช้โมเดล 8220flat market8221 ความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงแนวโน้มเพียงอย่างเดียวหมายถึงไม่มีข้อสันนิษฐานก่อนหน้าเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม สตีฟขอบคุณมากสำหรับบทความนี้ ตามวิกิพีเดีย (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk) ส่วนที่สองของ factorial ควรเป็น n-m ไม่ใช่ mn นี่เป็นข้อผิดพลาดหรือฉันพลาดอะไรบางอย่างขอบคุณสูตร I8217ve ที่แสดงในช่องด้านบนคือการค้นหาความน่าจะเป็นของจุดสูงสุดที่ถึงในการเดินแบบสุ่ม 8211 ซึ่งเป็นจุดใด ๆ ที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่า ฉันตรวจสอบนี้เพียงแค่ตอนนี้กับรุ่นวิกิพีเดียและในความเป็นจริงเว้นแต่ n (เวลาที่คุณกำลังมองไปข้างหน้า) มีขนาดเล็กมากทั้งสองสูตร (nm) หรือ (n-m) ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน เนื่องจากความสมมาตรของฟังก์ชัน combinatorial แต่ด้านขวาตามหลักการสะท้อนคือ (nm) There8217s ยังเป็นกรณีพิเศษที่จะใช้ (nm 1) ซึ่งความเท่าเทียมกันจะแตกต่างกันใน m และ n และเนื่องจากความสมมาตร (mn1) เป็นเหมือน (n-m) อีกครั้งเว้นแต่ n มีขนาดเล็กมาก won8217t สร้างความแตกต่างให้กับตัวเลขถ้าคุณใช้ (nm) หรือ (n-m) ขอบคุณมากสำหรับคำอธิบาย คุณยังช่วยอธิบายได้อย่างไรว่า m เกี่ยวข้องกับ 62 pips ตามที่ฉันเข้าใจมัน n จำนวนขั้นตอน m จำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการแตะ 62 pips ในสูตรที่เรารู้ว่ามีความเป็นไปได้ใดที่ max จะเกิดขึ้นหลังจาก m ขั้นตอน แต่วิธีนี้เกี่ยวข้องกับ 62 pips เรารู้ได้อย่างไรว่านี่คือ 62 pips และไม่น้อยกว่านี้ ขอบคุณการเคลื่อนไหวของ pip ขึ้นอยู่กับปัจจัยการปรับขนาดในกระบวนการสุ่ม การปรับขนาดนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือช่วงเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน 8211 สำหรับเช่น ถ้า it8217s 5 นาที 15 นาที 1 ชั่วโมงหรืออะไรก็ตาม และประการที่สองความผันผวนเพราะที่จะบอกคุณการเคลื่อนไหวที่คาดหวังในกระบวนการสุ่มสำหรับขั้นตอนเวลาที่กำหนด จากนั้นคุณสามารถคำนวณระยะทางที่คาดหวังและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ได้ สวัสดีสตีฟคุณเกิดขึ้นเพื่อทราบทฤษฎีทางการเงินที่เกิดขึ้นจะมีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดกับการสูญเสียการสั่งซื้อบทความที่ดีมากทฤษฎีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานมากที่สุดในแบบจำลองความน่าจะเป็น stochastic ใช้เพื่ออธิบายลักษณะความผันผวนของราคาและความเสี่ยง ในทฤษฎีพื้นฐานพบลักษณะของความผันผวนและใช้เป็นแบบจำลองในการพัฒนาราคา ที่อยู่ในแง่ของการกระจายความน่าจะเป็นที่อนุญาตให้ทำนายล่วงหน้าบางประเภท แต่มีคนอื่นมากมายที่ครอบคลุมพื้นที่ที่คลุมเครือมากขึ้น ยังมีโมเดลความเสี่ยงที่บิดเบือนความพยายามในการจำลองเหตุการณ์หางยาว ตัวอย่างเช่นกระบวนการของการหยุดการสูญเสียราคาบิดเบือนเป็นระดับบางอย่างถูกตีหรือของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นผลกระทบสูงที่อยู่นอกเหนือแบบปกติ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและทฤษฎี VAR เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สวัสดีบางทีคุณอาจกำลังวางแผน mt5 รุ่นของตัวบ่งชี้นี้ฉันมี mt4 รุ่น แต่ mt4 เป็นจำนวนมากช้าใน backtesting มีวันที่ดี พวกเขากล่าวว่า mt5 เร็วขึ้น ไม่สามารถพูดได้เห็นความแตกต่างในการทำ backtesting ของฉัน แต่ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่มีรุ่น MT5 ในขณะนี้บางทีในภายหลังถ้า there8217s ความต้องการมากขึ้นสำหรับมัน บทความที่น่าสนใจมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 คุณได้ให้สมการสำหรับ p (ชนะ), p (สูญเสีย) amp p (เปิด) ในคำตอบของ BYO2000 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกับฉัน แต่คุณสามารถช่วยอธิบายวิธีการมาถึงสมการของ p (ชนะก่อน) และ p (เสียก่อน) แน่ใจ นี่คือความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไขโดยใช้ทฤษฎีมาตรฐาน หากราคาแตะทั้งขาดทุนแบบหยุดและทำกำไรในช่วงเวลานั้นจะมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้สองอย่างกับชุดดังกล่าว: ทั้งสองแตะ SL แรกหรือแตะ TP ครั้งแรกในช่วงเวลานั้น ดังนั้นสองกรณีที่แตกต่างกันสำหรับการนับนี้ งานที่ดี แต่ผมเอง don8217t เชื่อว่ามากทฤษฎีการเดินแบบสุ่ม กล่าวได้ว่าเจ้าชายในอนาคตมีการแจกจ่ายเป็นปกติและความน่าจะเป็นที่จะใช้แต่ละค่าขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความผันผวนในกรณีนี้) จากนั้นจะสามารถอธิบายความผันผวนของราคาที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นการเดินแบบสุ่มเป็นความจริงแน่นอนมันจะมหัศจรรย์มากที่จะเห็นความผันผวนของราคาสูงกว่า 3 (3 ครั้งความผันผวน) ตั้งแต่ความน่าจะเป็นน้อยกว่า 1 แต่ถ้าคุณมองไปที่ตลาดมันได้เกิดขึ้นค่อนข้างมาก หากคุณต้องการตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงแจ้งให้เราทราบว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็น ฉันต้องการทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากเป็นไปได้ให้คุณทราบว่ากลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเมื่อคุณใช้งาน ฉันได้รับที่ you8217re มาจาก ผู้คนจำนวนมาก 8211 โดยเฉพาะผู้ค้าทางเทคนิค 8211 don8217t เห็นด้วยกับ RWM That8217s ความคิดเห็นของพวกเขา ฉันจะไม่ใช้เวลามากในการปกป้องมันเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่สามารถทำงานได้ดีกว่าที่ฉันทำได้ แม้ว่าสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือคำวิจารณ์ที่ I8217ve เห็นว่าไม่ยุติธรรมหรือผิดธรรมดา สิ่งที่คุณพูดข้างต้นถือเป็นจริงถ้าคุณคิดว่าความผันผวนและการลอยลำในแบบจำลองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความผันผวนของการวัดคือความล้าหลังดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าความผันผวนของเวลาคืออะไร คุณสามารถประเมินได้โดยอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานั้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณพูดถึงการเคลื่อนไหวความผันผวน 3 เท่าสิ่งที่หมายถึงจริงๆคือ 3 เท่าของความผันผวนที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด นี่เป็นข้อ จำกัด ในการวัดไม่ใช่แบบจำลอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความที่แสดงถึงความผันผวนสามารถให้การวัดล่วงหน้าและสามารถใช้แทนได้ RWM เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับการเคลื่อนย้ายตลาดที่ฉันได้เห็นไปแล้ว ถ้าสิ่งที่ดีกว่ามาพร้อม I8217ll เป็นคนแรกที่ใช้มัน I8217ve เห็นจำลองขั้นสูงและฉันสามารถบอกคุณได้ว่าคุณสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างพวกเขากับกราฟราคาอื่น ๆ 8211 ทุกรูปแบบของแผนภูมิจะเห็นและสามารถทำซ้ำได้ คำว่า 8220random8221 ดูเหมือนจะเป็นธงสีแดงสำหรับคนจำนวนมาก แต่ RWM มีทั้งส่วนที่เป็นตัวกำหนดและไม่ใช่กำหนดและเป็นส่วนกำหนดซึ่งเราพยายามที่จะค้นพบและแลกเปลี่ยนข้อมูล สวัสดีคุณสามารถอธิบายวิธีอัปโหลดข้อมูล metaTrader ใหม่ในแผ่นงานเผยแพร่ excel ได้โปรดขอบคุณที่คุณให้ความช่วยเหลือ ฉันจะขอบคุณถ้าคุณอาจจะสามารถให้คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals (ตามที่ใช้ในแผ่นงาน Excel ของคุณ) ได้อย่างรวดเร็วก่อนดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของฟังก์ชันสะสมของความน่าจะเป็น p (Ynm) ที่คุณกล่าวถึงในกล่องคำอธิบายการเดินแบบสุ่ม (Random Walk) อาจเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม แต่ก็ไม่ได้อธิบายไว้ที่นี่ ฉันอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและลิงก์ที่มีให้เกี่ยวกับการเดินแบบสุ่มรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เขียนต่างๆ แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถหาอะไรที่จะอธิบายถึงวิธีที่คุณคำนวณตาราง maximals จำนวนเงินสูงสุดคือการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาเท่าใด (ระยะสูงสุด) ในช่วงเวลาหนึ่ง That8217s นำมาจากรูปแบบการเดินแบบสุ่มที่มีหรือไม่มีส่วนประกอบลอย ดริฟท์ให้แนวโน้มเพื่อให้รูปแบบการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกต่างกัน (นอกเหนือจากตลาดแบน) มีขั้นตอนทางคณิตศาสตร์มาตรฐานสำหรับการทำงานนี้ออกและสร้างการกระจายความน่าจะเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดจากนั้น จากการกระจายนั้น it8217s เป็นไปได้ที่จะคำนวณความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่ Duke uni ยังมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เอกสารข้างต้นเป็นภาพรวม มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเข้าใจไม่ได้ 8282 โอกาสในการชนะของคุณสูงกว่า (let8217s พูด 68.3 เพื่อยกตัวอย่าง) แต่จำนวนเงินที่คุณจะชนะต่ำกว่า (26.9) ที่คุณเสียไป (-67.3) สิ่งนี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในทางลบ: ดังนั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้หลายครั้งคุณจะเสียเงินไปหมดคุณยังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่การค้าจะยังคงเปิดอยู่ There8217s 8 ความน่าจะเป็นที่ราคาไม่ถึงจุดหยุดหรือทำกำไรและบัญชีสำหรับค่าที่หายไปในความคาดหมาย ดังนั้นค่า (1-0.683) ในสูตรของคุณ doesn8217t คำนึงถึงผลลัพธ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องนำมารวมกันเพื่อค้นหาความคาดหวังที่แท้จริง there8217s เสมอความเป็นไปได้แน่นอนว่าการค้าจะเปิดตราบใดที่คุณรอ ถ้าคุณดูรูปที่ 5 ตัวอย่างเช่นกราฟ p (เปิด) มีขนาดเล็ก แต่ไม่ค่อยจะกลายเป็นศูนย์ ในทั้งสองกรณีนี้เป็นความจริงของการคำนวณ 8211 it8217s ไม่ใช่สิ่งที่ใช้เฉพาะกับกลยุทธ์นี้ อันที่จริงความสามารถในการทำกำไรที่คาดหวังของการค้าถ้าฉันไม่เข้าใจผิดควรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งสูงสุดไม่สมมาตรสูงสุด คุณมีโอกาสที่จะทำการคำนวณนี้ในการทดสอบของคุณหรือไม่เพราะฉันคิดว่านี่เป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอื่น ๆ ก็คือเรื่องนี้ยังง่ายมากในแง่ที่ว่าการสร้างการหยุดขาดทุนของคุณและทำกำไรขึ้นอยู่กับว่าคุณ สร้างสัญญาณของคุณ ความเข้าใจของฉันคือสัญญาณที่คุณสร้างขึ้นเป็นรุ่นที่เรียบง่ายของบางสิ่งบางอย่างตามบรรทัดนี้: ถ้าคุณรู้สึกว่าตลาดกำลัง overselling สินทรัพย์ (แนวโน้มลดลง) คุณจะซื้อ (ดังนั้นแนวโน้มและแนวโน้มที่ไม่ได้ง่ายมากในครั้งแรก การอ่าน) จากนั้นการสร้างเส้นโค้งสูงสุดที่ไม่สมมาตรของคุณมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากคุณมองไปที่ความผันผวนไม่สมมาตรที่บอกคุณได้ว่าแนวโน้มดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการหยุดชะงักหรือไม่และในอนาคตก็มีเสียงรบกวนฉันยังคงคาดหวังว่าตลาดจะมีแนวโน้มลดลงโดย x pips เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง . ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะวัดความรู้สึกนั้นได้อย่างไร แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องการดูคือความผันผวนของราคาหากไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้คุณมีขีด จำกัด ที่จะถูกละเมิดได้อย่างรวดเร็วหากแนวโน้ม คือการดำเนินการต่อและการคาดการณ์ผิด ฉันรู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ดีกว่าในการรวมสัญญาณที่เป็นไปได้ในการหยุดการขาดทุนของคุณเนื่องจากการสูญเสียจากการหยุดงานนั้นควรจะเข้มงวดขึ้น แต่ในข้อความที่สมเหตุสมผล โดยรวมฉันค่อนข้างชอบแนวคิดที่คุณเปิดเผยที่นี่ แต่ฉันรู้สึกว่าจุดหลักซึ่งเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะคำนวณจากการรวมกันของเส้นโค้งสูงสุดจะหายไปเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ในการซื้อขายหลักทรัพย์สดหรือการทำ backtest คำถามที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับฉันคือสมมติฐานย้อนกลับ ซึ่งเป็นตัวประมาณความเป็นไปได้สูงสุด (MLE) ของแนวโน้มและความผันผวนที่มีลำดับความดังของราคา เนื่องจากไม่ทราบว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนี้จะเป็นศูนย์เมื่อคุณไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้ม (deterministic) และคุณมีช่วงสมมาตรของความน่าจะเป็น Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. อดีต 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. บทความยอดเยี่ยม Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. ยินดี. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. ขอบคุณ I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. Stop Loss and Take Profit in Forex Stop loss and take profit forms two important elements of trade management and is just as important as the analysis one would do before opening a position. In this article, we present a brief guide to using stop loss and take profits and also present a detailed tutorial into how to set the Stops and target levels using the MT4 trading platform. Stop loss (SL) or stops is defined as an order that you tell or send to your broker telling them to limit the losses on an open position (or trade). Take profit (TP) or target price is an order that you tell or send to your broker informing them to close your position or trade when price reaches a specified price level in profit. To learn more about these orders, read our article on Types of Orders in MetaTrader to learn in detail about the limit and stop orders. Stop loss and take profit levels are static in nature. In other words, the orders are triggered (and your trade is closed) when a security reaches a specified price level. ตัวอย่างเช่น . if you placed a Buy order on EURUSD at 1.385 and set stop loss at 1.375 and target level of 1.395, when price moves below your entry and hits 1.375 your order is closed for a loss of 10 pips. Likewise, when price moves to 1.395, your order is closed for a profit of 10 pips. Why set stop loss or target profit The reason why traders would set a stop loss or target profit levels is to manage their trades better. Imagine trading without a stop loss, which could potentially exhaust all your equity. Likewise, imagine not trading without a target price, which would basically expose your entire account equity to the market fluctuations. What is Trailing Definition: Trailing stops are more dynamic in nature. When using trailing stops the stop price level changes after a specified number of pips. Some trading platforms allow you to also set a trailing stop based on percentage moves as well. Trailing stops are usually used when you want to take as much of profits as possible during extreme trends. For example, setting a trailing stop of 20 Pips would mean that a new stop level would be set when price moves 20 pips in your favor. For example, if you placed a Buy order on EURUSD at 1.385 and set the initial stop loss to 1.375 and a trailing stop of 10 Pips, then if price moves 20 pips in your favor the new stop loss would be moved to 1.385, thus making your trade break even. If price continues to move a further 20 pips, then the trailing stop moves another 10 pips in your favor setting your new stop loss order to 1.395 (thus locking in 10 pips of profit). Trailing stops can be used alongside the take profit order as it can help to make your trade lock in as much pips as you want (and as specified by the trailing stop) instead of setting a static stop loss order. The following chart below illustrates using stop loss, take profit and trailing stops. How to set Stop Loss and Take Profit in MT4 When you place a pending order . you can specify the entry, stop and target price levels. The following picture shows the order window when a pending order is used on the MT4 platform. Figure 1: Stop and Target levels using pending orders If you are using a market order . you can always update the stop and target levels by right clicking on the open position and selecting Modify or Delete Order option, which opens the order management window allowing you to set up the stop and target levels. Figure 2: Modifying Stop and Target Price in Market Order To set up trailing stops, right click on the open order and select Trailing Stop In this option you can select a pre-defined trailing stop values or choose Custom to set up your own trailing stop value. To delete previous trailing stop values, right click to select Trailing Stop and then select Delete All to remove the previous trailing stop value. Figure 3: Setting up Trailing stops Trailing stops, stop loss and take profit levels are one of the easiest trade management actions a trader can do. Despite their simplicity, using stop loss and take profit levels can help a trader to manage their profits and losses in a more efficient manner without having to expose their capital too much and risk losing it in its entirety.